Update : 3 mai 2024
De nombreux traders expérimentés s’accordent à dire que le meilleur moyen de réussir sur les marchés est de suivre la tendance. Encore faut-il réussir à la détecter au plus tôt…
Découvrez comment l’indicateur Supertrend peut vous aider à identifier une tendance 🔥 en cours sur le marché et comment l’utiliser dans le cadre de la stratégie 1-Minute Breaks sur la plateforme NanoTrader Full du courtier WH SelfInvest.
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Certains liens sont suceptibles Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
🔎 Indicateur Supertrend : c’est quoi ?
Créé par le spécialiste français de l’analyse technique Olivier Seban, l’indicateur Supertrend a pour objectif de détecter une tendance sur un titre 💡. Pour y arriver, il utilise l’ATR (Average True Range) afin de mesurer la volatilité sur une période donnée et vous fournir un signal lorsque le cours du titre se dirige dans une direction.
Présent sur les meilleurs logiciels d’analyse technique comme NanoTrader ou TradingView, l’indicateur Supertrend s’adapte à toutes les classes d’actifs (indice, paire de devise, matière première…) et il est généralement utilisé pour du day trading ou du swing trading.
En tant que trader, l’indicateur Supertrend est particulièrement intéressant car il permet de fixer un stop suiveur afin de profiter pleinement de la tendance ✅ et ainsi optimiser la performance de votre trade.
Dans l’illustration ci-dessus, le franchissement de la ligne Supertrend à la hausse ou à la baisse indique un retournement de tendance.
💡 Comment fonctionne l’indicateur Supertrend ?
Concrètement, l’indicateur Supertrend se présente sous la forme d’une ligne 📈 dans le graphique. Lorsque le tracé de cette ligne est supérieure au prix du titre, la tendance est haussière. À l’inverse, lorsqu’il est inférieur au prix, la tendance est considérée comme baissière.
Afin d’ajuster sa sensibilité au temps et à la volatilité, Supertrend nécessite deux paramètres : la période et le facteur multiplicateur.
- Bande supérieure = (plus haut + plus bas) / 2 + facteur multiplicateur x ATR (période)
- Bande inférieure = (plus haut + plus bas) / 2 - facteur multiplicateur x ATR (période)
Par défaut, l’ATR est fixé à 10 tandis que le multiplicateur est calibré sur 3. Bien entendu, vous êtes libre de modifier ces valeurs à votre guise. Toutefois, gardez en tête que plus l’ATR et le facteur multiplicateur sont faibles, plus l’indicateur Supertrend est sensible aux changements de prix et il est susceptible de fournir de faux signaux.
Très attaché à trader dans la tendance depuis quelques années (adieu les mauvaises habitudes d’antan 😅), j’utilise régulièrement l’indicateur Supertrend pour identifier les zones de support et de résistance. Enfin, je fixe généralement l’ATR à 15 pour accroître la qualité du signal et le multiplicateur à 2 afin qu’il soit plus sensible aux changements de prix.
✅ Les points forts du Supertrend
- Supertrend est un indicateur facile à configurer et à interpréter. Certaines plateformes de trading comme NanoTrader vont même jusqu'à afficher une couleur pour démarquer les tendances haussières et baissières.
- Alors que d'autres indicateurs se fient uniquement au prix, Supertrend est sensible à la volatilité ce qui le rend plus efficace pour prédire un retournement de tendance sur un titre
- Il s'avère très utile pour gérer votre risque (stop loss, stop suiveur)
❌ Les points faibles du Supertrend
- Sur des unités de temps très courtes, le SuperTrend peut donner davantage de faux signaux
- Son calcul intègre un retard ce qui peut être préjudiciable en terme de timing d'intervention
- Supertrend perd de son intérêt sur un titre peu volatil et sans direction
👉 Cas pratique : la stratégie 1-Minute Breaks
Lors du salon de l’analyse technique qui s’est déroulé le 22 mars 2024 à Paris, Raphaël Leblond (directeur France chez WH SelfInvest) a eu l’opportunité de présenter 1-Minute Breaks appliqué sur le Futures Mini Dax, une stratégie de scalping avec un graphique en 1 minute qui combine l’indicateur Supertrend avec les bandes Three Line Break.
Sur l’interface NanoTrader Full :
- Optez pour le Dax (ou un autre actif) et ouvrez le graphique.
- Sélectionnez la stratégie "WHS 1-Minute Breaks" dans l'onglet "Modèle d'étude" puis "WHS Strategies"
- Adapter les paramètres de la stratégie
- Ajoutez des filtres "Block" afin d'indiquer à la plateforme les heures pendant lesquelles vous ne souhaitez pas trader (entre 18h et 8h du matin par exemple)
Dans le visuel ci-dessus, vous pouvez remarquer que la zone en violet montre une période avec une faible volatilité pendant laquelle la stratégie ne propose aucun signaux. En revanche, les zones vertes et rouges indiquent que la volatilité est suffisante ✅.
Vous pouvez retrouvez dans la vidéo ci-dessous une démonstration de la stratégie 1-Minute Breaks réalisée pour l’occasion avec quelques prises de position à l’achat et à la vente via un compte démo :
Démonstration de la stratégie 1-Minute Break en vidéo au salon de l’AT
Même si elle n’est pas parfaite et qu’elle nécessite des ajustements, la stratégie 1-Minute Breaks permet d’obtenir un signal en cas de retournement de tendance uniquement si la volatilité est suffisamment élevée (la zone apparaît en violet si la volatilité est trop faible).
Même si je n’ai pas eu l’occasion de tester pour le moment, mettre en place plusieurs stop/target afin de fractionner vos entrées et sorties de position peut sans doute aider à accroître les performances de cette stratégie. Plus d’infos dans cet article.
⚠️ Automatiser votre stratégie via AutoOrder
Ce qui est très pratique sur la plateforme NanoTrader, c’est que vous pouvez automatiser la stratégie 1-Minute Break en activant le mode « TradeGuard + AutoOrder » via le bouton au-dessus du graphique.
D’autant plus que grâce à la fonction Playback, il est possible de tester la stratégie en rejouant une séance précédente ⚡ (ou une période plus longue). Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, c’est un moyen idéal de vérifier sa profitabilité à travers l’historique du cours de l’actif.
Avant d’automatiser 1-Minute Breaks, prenez vraiment le temps d’intégrer le fonctionnement de la stratégie, d’essayer plusieurs réglages et de la Backtester en long et en large. Par expérience, j’aime ajouter une moyenne mobile exponentielle en tant que filtre afin de renforcer le signal…
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.