Update : 19 janvier 2023
Comme nous l’avions expliqué dans notre article sur la création et l’utilisation de screeners sur la plateforme de trading NanoTrader Full, les traders sont à la recherche de volatilité et d’une tendance claire afin de prendre position sur le marché.
Pour autant, créer une stratégie basée sur ces deux éléments n’est pas toujours possible ou aisé selon la plateforme que vous utilisez.
Dans cet article, vous allez découvrir comment réussir à tirer profit d’une sortie de range sur un actif à travers la stratégie Open Trade disponible dans NanoTrader Full.
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
Qu’est ce que la stratégie Open Trade ?
Open Trade, disponible gratuitement pour les clients de WH SelfInvest qui disposent d’un abonnement à la plateforme NanoTrader Full, est une stratégie de Day trading basée sur le concept de sortie de range.
Capable de fournir des signaux, à l’achat comme à la vente, elle a l’avantage de pouvoir s’adapter à d’autres classes d’actifs et génère en moyenne quelques opportunités de trades chaque jour.
L’idée de la stratégie Open Trade, c’est d’analyser les variations de prix d’un actif pendant une période de temps définie afin de fixer le plus haut et le plus bas du range pendant cet intervalle de temps.
Puis, une fois le range identifié, le trader prend position, à l’achat ou à la vente, lorsque le prix de l’actif clôture à l’extérieur du range.
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 64% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
Exemple d’utilisation d’Open Trade sur l’indice Future Dax
Dans cet exemple, imaginons que vous souhaitiez trader le Future Mini Dax (5€/point) avec la stratégie Open Trade sur une unité de temps de 5 minutes.
Une fois la stratégie Open Trade chargée, ses éléments s’affichent dans la barre de personnalisation. Vous décidez de fixer la période d’observation à 15h avec une exécution effective de la stratégie à partir de 16h05. Bien entendu, cela ne signifie pas que la plateforme va prendre une position à 16h05, mais qu’en fonction de l’évolution du Dax, elle sera en mesure de le faire.
En parallèle, vous prévoyez de mettre fin à la stratégie à 21h55. Cela signifie que la plateforme clôturera les positions ouvertes si elles n’ont pas été clôturées avant. Et enfin, vous décidez de limiter le nombre maximum de trade à 1/jour.
Afin d’encadrer et protéger vos trades, vous choisissez de mettre en place des ordres bracket. Ici, vous faites le choix d’installer un Profit Target à 5 ATR ainsi qu’un Stop fixe à 5 ATR (basé sur 20 bougies).
Comment optimiser le réglage de la stratégie Open Trade avec l’optimisateur ?
La stratégie Open Trade est désormais en place. Pour autant les réglages que vous venez d’effectuer ne sont pas forcément optimisés.
Lors du sujet concernant la création d’une stratégie dans NanoTrader, nous avions vu qu’il était possible d’améliorer la courbe de performance d’une stratégie en testant de multiples combinaisons à l’aide du module d’optimisation.
Ici, vous voulez Backtester vos réglages, sur une période de 207 jours, en jouant sur la période pendant laquelle votre stratégie est active à travers l’heure de départ de l’observation « start » ainsi que de l’activation du trading « start trading ».
Après avoir fixé tous les Sentimentors, excepté ceux qui nous intéressent, il suffit de sélectionner « Open Trade Express » et cliquer sur l’icône « optimiser » en haut de la barre de personnalisation et de lancer le script.
Après quelques minutes de recherches, le module trouve plusieurs configurations, qui vont d’un gain (hors frais et commissions) de 625 à 11 255 euros, qu’il classe par ordre de performances.
Parmi cette liste, un résultat attire votre attention. C’est celui qui affiche un profit net de 11 255 euros sur la période analysée (207 jours). Ce résultat est obtenu en réalisant 150 trades.
Il faudrait donc ensuite affiner l’analyse afin de voir quelle stratégie permet d’avoir le meilleur rapport gains/volumes de commissions.
La première configuration (+ 11 230 euros) nous donne un réglage du « Start » à 15h30 et du « Start Trading » à 16h05.
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Stratégie Open Trade : l’analyse sensitive pour affiner les réglages
Là encore, si vous désirez aller plus loin et affiner encore plus vos réglages, la plateforme propose la fonction “analyse sensitive” accessible via un clic-droit sur l’indicateur de votre choix.
Dans votre configuration actuelle, l’analyse sensitive de Target Profit (en position long) montre qu’une valeur qui gravite autour de 4 est optimale.
Des simulations à étudier avec attention
Les traders expérimentés qui exploitent la stratégie Open Trade savent identifier les réglages profitables et suivre l’évolution de leur performance dans le temps. Munis de ces informations, ils peuvent se concentrer sur le trading des réglages les profitables du moment.
Grâce à l’optimisateur et à l’analyse sensitive, les utilisateurs de NanoTrader Full disposent de moyens techniques uniques pour trouver de bons réglages. Ils leur suffit ensuite d’appliquer une discipline pour ne trader que les réglages profitables.
Il est donc nécessaire de tester de nombreuses configurations avant de vous lancer. Enfin, une fois en réel, n’hésitez pas à commencer avec des tailles de positions réduites afin d’observer l’évolution de votre performance.
Automatiser la stratégie avec le mode OrdreAuto et le filtre Safety Net
Une fois la stratégie Open Trade optimisée, vous pourriez avoir envie d’automatiser vos trades via le mode “OrdreAuto”.
En plus de vos ordres stop et target, il existe un moyen, sur NanoTrader Full, d’ajouter un filet de sécurité supplémentaire à travers le filtre “Safety Net”.
Ce filtre a pour objectif de clôturer une position lorsqu’une condition, définie à l’avance, est remplie et d’écarter tout nouveau signal.
Trois paramètres peuvent être définis et ajustés :
- Le Max Loss : la perte maximale que vous acceptez de perdre sur la période
- Le Max DrawDown : la perte maximale que vous acceptez de perdre sur un trade en cours
- Le Profit Target : votre objectif de gains que vous désirez sécuriser
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Conclusion
La stratégie Open Trade développé par le courtier en ligne WH SelfInvest, un des brokers Futures le plus complet en France, est intéressante car elle permet, via la fonctionnalité TradeGuard, d’automatiser vos prises de positions à partir d’une cassure de range sur un actif.
Attention cependant à bien comprendre que la fonctionnalité de Backtest ainsi que le module d’optimisation sont là pour vous aider à trouver les meilleurs réglages à partir de données historiques et sur une période donnée. Il s’agit uniquement d’une analyse statistique dont les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.