Update : 19 janvier 2023
En accumulant de l’expérience sur les marchés, vous ressentez probablement le besoin d’aller plus loin dans votre trading.
Jusqu’à présent, vous élaboriez votre stratégie à partir d’un ou plusieurs indicateurs techniques. Toutefois, vous étiez incapable de la backtester, de l’optimiser et de l’automatiser par manque de connaissances en matière de codage informatique.
Dans cet article, vous allez découvrir comment créer votre propre stratégie sur la plateforme NanoTrader Full du courtier WH SelfInvest, sans devoir programmer. Enfin, vous allez apprendre à optimiser ses paramètres et automatiser vos trades sur Futures.
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
Qu’est-ce qu’une stratégie sur la plateforme NanoTrader Full ?
Lorsque vous souhaitez prendre position sur les marchés boursiers, votre capital est votre bien le plus précieux.
Sur les Futures, vous négociez des contrats sur un marché centralisé face à des milliers d’intervenants (professionnels, algorithme…). Vous ne pouvez donc pas vous permettre de faire n’importe quoi. Encore plus lorsque vous négociez ce type d’instrument à court terme et de manière active (day trading, scalping…).
Élaborer une stratégie de trading consiste donc à réfléchir à la façon dont vous comptez intervenir sur un ou plusieurs actifs.
Dans ces conditions, vous devez vous poser les questions suivantes :
- Quels sont les critères à réunir pour ouvrir une position ?
- Comment désirez-vous encadrer votre trade (stop loss, target profit) ?
- Quels sont les critères à respecter pour clôturer une position (indicateurs, horaires…) ?
NanoTrader Full : Quels outils pour construire une stratégie ?
Afin de bâtir une stratégie efficace dont l’objectif est de vous indiquer quand prendre position sur un instrument et encadrer celle-ci, vous devez baser votre décision sur des éléments concrets.
Parmi les outils à votre disposition pour construire cette stratégie sur la plateforme NanoTrader Full :
- Des indicateurs techniques
- Des filtres (tendance, volatilité, temps…)
- Des ordres stops et des objectifs.
- Des graphiques (Bougie, Heikin Ashi, Range Bar, Volume, ticks, …)
Autrement dit, vous devez trouver une combinaison optimale afin d’élaborer une méthode logique et cohérente pour que la plateforme puisse l’exécuter lorsque tous les critères sont réunis.
NanoTrader Full : développer une stratégie sans programmation ?
Chez WH SelfInvest, vous avez la possibilité de réunir les indicateurs, filtres ou stops dont vous avez besoin afin de fournir au logiciel NanoTrader Full, les conditions à remplir pour ouvrir et fermer un trade.
Exemple : une stratégie basée sur un croisement de moyennes mobiles
Dans l’exemple qui suit, vous souhaitez mettre en place une stratégie sur le contrat Future CAC 40, basée sur une unité de temps de 5 minutes, et qui consiste à prendre position, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, lorsque les deux moyennes mobiles se croisent.
Grâce aux différents outils disponibles sur NanoTrader Full, vous pouvez facilement et sans programmation, intégrer les critères que doivent suivre votre stratégie :
- Croisement de deux moyennes mobiles (30 et 100 périodes)
- Un filtre de tendance via l’indicateur MACD (12, 26, 9)
- 2 filtres blocks afin d’empêcher la plateforme d’ouvrir une position sur le contrat Future CAC 40 entre minuit et 7h59 mais aussi de 17h59 à 23h59.
- Un filtre Flat entre 21h55 et 23h59 afin de déboucler une éventuelle position restée ouverte (avant 18h00) et non clôturée. L’objectif étant de ne pas rester exposé sur le CAC 40 pendant la nuit et éviter un possible GAP à l’ouverture lors de la prochaine séance.
- Un objectif (ordre click target)
- Un stop suiveur pour profiter de la tendance. Ici, vous décidez d’utiliser l’ordre PeriodsHighLow Stop
Quel est le rôle du MetaSentimentor ?
Une fois la stratégie en place, le MetaSentimentor va déclencher une prise de position à l’achat ou à la vente lorsque les critères seront réunis.
Dans le cas présent, il s’agit du croisement des moyennes mobiles (30 et 100 périodes). Lorsque la MM30 croise à la hausse la MM100, une position à l’achat est ouverte et quand la MM30 croise à la baisse la MM100, une position à la vente est ouverte.
L’indicateur MACD (12, 26, 9), qui agit ici en qualité de filtre (et pas en tant que « Sentimentor »), va autoriser ou non la plateforme à prendre une position longue ou short, lors d’un croisement des deux moyennes mobiles, uniquement si le MACD indique lui-même que nous sommes dans une tendance haussière ou baissière.
Comment optimiser une stratégie sur la plateforme NanoTrader Full ?
Sur la plateforme NanoTrader Full, vous avez la faculté d’évaluer, sans programmation, l’efficacité théorique de votre stratégie en la testant sur une période donnée passée.
Afin d’avoir accès à l’ensemble des statistiques, vous devez cliquer sur l’icône « barre info » puis sur l’onglet « Eval » dans la fenêtre qui s’affiche.
Le logiciel NanoTrader Full vous procure un certain nombre de données tels que :
- Le profit total sur la période examinée
- Le nombre de trades
- Le taux de trades gagnants/perdants
- Le max Drawdown
- Le rapport gain moyen/perte moyenne
En parallèle, vous pouvez également afficher le graphique de performances (equity) afin d’avoir une représentation visuelle du résultat de la stratégie sur la période examinée.
Trouver le paramétrage idéal via la fonction optimisation
Dans notre exemple, nous avons fixé les deux moyennes mobiles à 30 et 100 périodes. Pour autant, ces niveaux ne sont pas forcément les plus efficients.
Ce qui est intéressant, c’est que le logiciel NanoTrader Full possède un outil qui permet de trouver la configuration la plus adaptée d’un indicateur afin d’optimiser les résultats d’une stratégie.
Afin de pouvoir uniquement optimiser les variables des deux moyennes mobiles, vous devez dans un premier temps fixer celles de l’ensemble des filtres, stops, targets…
Pour cela, il suffit d’effectuer un clic droit sur le « Meta Sentimentor » puis « Fixer tous les Sentimentor ». Enfin, allez sur « Crossing MMA » et cliquez sur « remise à zéro » afin de débloquer les variables de l’indicateur et ajuster les valeurs en fonction de la zone que vous souhaitez optimiser dans votre Backtest.
Pour finir, allez dans « optimiser » en haut de la barre de personnalisation, et démarrer le processus.
Le simulateur classe, automatiquement, les meilleurs réglages par ordre décroissant en matière de résultats. Ici, il nous montre que les périodes 1 et 11 donnent un profit de 7 027€ sur une période de 80 jours et avec un total de 308 trades, soit un peu moins de 4 trades/jour.
Bien entendu, la combinaison la plus efficace n’est pas toujours celle dont le profit est le plus élevé. Plusieurs autres facteurs sont importants comme le nombre de trades car les frais qui en découlent viennent grever le résultat (dans notre exemple, les frais ne sont pas pris en compte).
L’analyse sensitive de votre stratégie
Une autre fonctionnalité de la plateforme NanoTrader Full peut vous aider à calibrer au mieux les variables de vos indicateurs.
Dans notre exemple, vous vous rendez sur la moyenne mobile courte (1) et après un clic droit, vous allez dans « sensibilité du paramètre ». La plateforme vous affiche le résultat de votre Backtest en fonction de la variation de la valeur que vous donnez à votre moyenne mobile.
Sur la copie d’écran ci-dessous, vous pouvez constater qu’une période fixée à 1 donne le meilleur résultat.
Bien entendu, vous pouvez aussi effectuer l’opération pour la moyenne mobile longue si vous le souhaitez.
Comment trader avec votre stratégie sur NanoTrader Full ?
Une fois votre stratégie paramétrée et optimisée, deux solutions s’offrent à vous :
- Entrer en position manuellement via le mode « TradeGuard + AutoOrder » et laisser la plateforme clôturer vos trades en fonction des critères que vous avez configuré au sein de votre stratégie.
- Laisser le logiciel NanoTrader Full entrer et clôturer vos positions de manière automatique via le mode « AutoOrder ».
Conclusion
Alors que la plupart des plateformes de trading sur le marché, à l’image de MetaTrader 4, nécessitent des compétences en matière de codage informatique pour créer une stratégie et l’automatiser, de nombreux particuliers se retrouvent dans l’incapacité de mettre en forme des méthodes d’intervention avancées en bourse.
Désormais vous savez que développer, optimiser et automatiser une stratégie de trading est possible en passant par le logiciel NanoTrader Full du courtier WH SelfInvest.
À vous de réfléchir à votre propre stratégie et à la mettre en forme, par la suite, sur la plateforme.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.